El package lmtest de R contiene tests avanzados para el análisis de regresión
9 de Diciembre de 2008 ·
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Últimamente me he tomado muy en serio el objetivo de mejorar mi pericia en la utilización de R. En mi esfuerzo por dotarme de un conjunto de herramientas que me permita -de una vez por todas- desinstalar SPSS de mi ordenador me he suscrito a Planet R, un blog que presenta diariamente del orden de 10 o 12 actualizaciones de packages de R. Algunos son sumamente especializados pero otros parecen muy útiles y generales. En esta última categoría clasificaría yo el package lmtest que, entre otros, permite efectuar los siguientes contrastes:
- El test de Breusch-Godfrey para la autocorrelación de orden superior.
- El test Breusch-Pagan de heterocedasticidad.
- El test de Cox para comparar modelos no anidados.
- El test de Durbin-Watson para la autocorrelación de los errores.
- El test de causalidad de Granger
- El test de linearidad de Harvey-Collier
- Tests de razones de verosimilitud
Aquí está el manual con la descripción de las funciones. Yo ya me lo he instalado.
